バックテストは長期売買よりも短期向けの一面が

バックテストは長期売買よりも短期向けの一面が

バックテストは長期売買よりも短期向けの一面が

 

FXには、自動的なシステムがいくつかあります。ここ最近では、多くの金融会社が自動的な売買をアピールするようになってきました。しかもパフォーマンスが良いものも、案外と多く見られるのですね。ちなみに会社によっては、それをEAと呼んでいる事もあります。売買をする為の独自のルールなどが幾つか見られる訳ですが、その効果の善し悪しを確認した上で、自分に最適な売買ルールを選ぶケースがほとんどですね。どうすれば最適なルールを選べるかというと、その1つがバックテストというシステムになります。あれは非常に便利ですね。

 

バックテストは、過去の動きを用いてのテストです。FXという商品が提供されてからすでに長い年月が経過している訳ですが、その間の外貨の動きも全てデータが記録されている訳です。そのデータを用いて、売買ルールの成績を確認するやり方があります。ただバックテストには、実は1つデメリットもあるのですね。残念ながら、あくまでも過去の動きに注目する事になる点です。

 

そもそも過去に通用したセオリーが、未来に通用するとは限らない一面があります。過去はあくまでも過去の動きで、未来とはまた話が別なのですね。ですのでバックテストを過信しないのは、確かに大切な一面があります。ところが売買ルールにも、実は様々な種類があるのです。短期向けや長期向けなど様々なルールが見られますが、その中でも短期売買向けのルールの場合は、全般的にはバックテストを信用できる事も多いのですね。

 

というのも短期売買向けのルールの場合、データ量が非常に多いのです。相当量のデータが蓄積されている事により、過去の動きも十分に参考になるケースが目立つのですね。少なくとも長期売買向けの売買ルールに比べると、かなり高い確率で的中すると考えられています。ですのでFXでの自動売買を検討しているならば、スキャルピングやデイトレ向けのバックテストを用いてみると良いでしょう。